Publicación: Análisis del impacto de la pandemia Covid-19 en el riesgo, rentabilidad y portafolios óptimos de las acciones que conforman el Índice COLCAP.
Portada
PDF 
FLIP 
Citas bibliográficas
Gestores Bibliográficos
Indexadores
Código QR
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Editores
Tipo de Material
Fecha
Palabras claves
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen en español
En la siguiente investigación se determinaron los cambios significativos que se dieron en los precios de cierre las acciones que cotizan en la bolsa de valores colombiana y que a su vez pertenecen al índice COLCAP, como efecto de la pandemia Covid-19. Además de esto, también se determinan los portafolios óptimos de inversión teniendo en cuenta los pilares de los modelos de teoría de portafolios creados por los economistas Harry Markowitz y William Sharpe, con el fin de analizar y seleccionar las mejores alternativas al momento de invertir en el mercado de valores colombiano, para generar la frontera eficiente con los portafolios factibles se simulan múltiples portafolios de inversión mediante la implementación de un algoritmo desarrollado en el lenguaje de programación Python.
Resumen en inglés
In the following investigation, the significant changes that occurred in the closing prices of the shares listed on the Colombian stock exchange and which in turn belong to the COLCAP index, as an effect of the Covid-19 pandemic, were determined. In addition to this, the optimal investment portfolios are also determined taking into account the pillars of the portfolio theory models created by the economists Harry Markowitz and William Sharpe, in order to analyze and select the best alternatives when investing in the market. Colombian stock market, to generate the efficient frontier with feasible portfolios, multiple investment portfolios are simulated by implementing an algorithm developed in the Python programming language.