Examinando por Materia "COLCAP"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Análisis del impacto de la pandemia Covid-19 en el riesgo, rentabilidad y portafolios óptimos de las acciones que conforman el Índice COLCAP
    (2023-08-22) Ruiz Mercado, Andres Felipe; Rodriguez Negrete, Anderson; Gómez Osorio, Álvaro José
    En la siguiente investigación se determinaron los cambios significativos que se dieron en los precios de cierre las acciones que cotizan en la bolsa de valores colombiana y que a su vez pertenecen al índice COLCAP, como efecto de la pandemia Covid-19. Además de esto, también se determinan los portafolios óptimos de inversión teniendo en cuenta los pilares de los modelos de teoría de portafolios creados por los economistas Harry Markowitz y William Sharpe, con el fin de analizar y seleccionar las mejores alternativas al momento de invertir en el mercado de valores colombiano, para generar la frontera eficiente con los portafolios factibles se simulan múltiples portafolios de inversión mediante la implementación de un algoritmo desarrollado en el lenguaje de programación Python.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Análisis del impacto de la pandemia Covid-19 en el riesgo, rentabilidad y portafolios óptimos de las acciones que conforman el Índice COLCAP.
    (2023-08-22) Rodríguez Negrete, Anderson; Ruiz Mercado, Andrés; Gómez Osorio, Álvaro José; López Pereira, Jorge Mario
    En la siguiente investigación se determinaron los cambios significativos que se dieron en los precios de cierre las acciones que cotizan en la bolsa de valores colombiana y que a su vez pertenecen al índice COLCAP, como efecto de la pandemia Covid-19. Además de esto, también se determinan los portafolios óptimos de inversión teniendo en cuenta los pilares de los modelos de teoría de portafolios creados por los economistas Harry Markowitz y William Sharpe, con el fin de analizar y seleccionar las mejores alternativas al momento de invertir en el mercado de valores colombiano, para generar la frontera eficiente con los portafolios factibles se simulan múltiples portafolios de inversión mediante la implementación de un algoritmo desarrollado en el lenguaje de programación Python.