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Análisis del impacto de la pandemia Covid-19 en el riesgo, rentabilidad y portafolios óptimos de las acciones que conforman el Índice COLCAP.

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dc.contributor.advisorGómez Osorio, Álvaro Joséspa
dc.contributor.advisorLópez Pereira, Jorge Mariospa
dc.contributor.authorRodríguez Negrete, Anderson
dc.contributor.authorRuiz Mercado, Andrés
dc.date.accessioned2023-08-23T13:58:52Z
dc.date.available2023-08-23T13:58:52Z
dc.date.issued2023-08-22
dc.description.abstractEn la siguiente investigación se determinaron los cambios significativos que se dieron en los precios de cierre las acciones que cotizan en la bolsa de valores colombiana y que a su vez pertenecen al índice COLCAP, como efecto de la pandemia Covid-19. Además de esto, también se determinan los portafolios óptimos de inversión teniendo en cuenta los pilares de los modelos de teoría de portafolios creados por los economistas Harry Markowitz y William Sharpe, con el fin de analizar y seleccionar las mejores alternativas al momento de invertir en el mercado de valores colombiano, para generar la frontera eficiente con los portafolios factibles se simulan múltiples portafolios de inversión mediante la implementación de un algoritmo desarrollado en el lenguaje de programación Python.spa
dc.description.abstractIn the following investigation, the significant changes that occurred in the closing prices of the shares listed on the Colombian stock exchange and which in turn belong to the COLCAP index, as an effect of the Covid-19 pandemic, were determined. In addition to this, the optimal investment portfolios are also determined taking into account the pillars of the portfolio theory models created by the economists Harry Markowitz and William Sharpe, in order to analyze and select the best alternatives when investing in the market. Colombian stock market, to generate the efficient frontier with feasible portfolios, multiple investment portfolios are simulated by implementing an algorithm developed in the Python programming language.eng
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Industrialspa
dc.description.modalityTrabajos de Investigación y/o Extensiónspa
dc.description.tableofcontentsTabla de contenido 8spa
dc.description.tableofcontentsListado de tablas 12spa
dc.description.tableofcontentsListado de figuras 12spa
dc.description.tableofcontentsListado de ilustraciones 13spa
dc.description.tableofcontentsListado de gráficos 13spa
dc.description.tableofcontentsResumen 14spa
dc.description.tableofcontentsAbstract 15spa
dc.description.tableofcontents1. Descripción del problema 16spa
dc.description.tableofcontents1.1. Formulación de la pregunta problema 20spa
dc.description.tableofcontents2. Justificación del problema 21spa
dc.description.tableofcontents3. Objetivos 24spa
dc.description.tableofcontents3.1 Objetivo general. 24spa
dc.description.tableofcontents3.2 Objetivos específicos. 24spa
dc.description.tableofcontents4. Marco referencial 25spa
dc.description.tableofcontents4.1. Marco teórico-conceptual. 25spa
dc.description.tableofcontents4.1.1 Modelo de Harry Markowitz. 25spa
dc.description.tableofcontents4.1.2. Portafolio óptimo y de mínima varianza. 29spa
dc.description.tableofcontents4.1.3 Teoría de la frontera eficiente de Markowitz. 32spa
dc.description.tableofcontents4.1.4 Modelo de fijación de precios de activos de capital. 33spa
dc.description.tableofcontents4.1.5 Cartera óptima. 34spa
dc.description.tableofcontents4.1.6 Frontera Eficiente 36spa
dc.description.tableofcontents4.1.7 Cartera eficiente. 39spa
dc.description.tableofcontents4.1.8 Impacto económico. 40spa
dc.description.tableofcontents4.1.9 Modelo de Sharpe. 40spa
dc.description.tableofcontents4.1.10. Bolsa de valores de Colombia (BVC). 43spa
dc.description.tableofcontents4.1.11. Índice del COLCAP. 43spa
dc.description.tableofcontents4.1.12. Covid-19. 44spa
dc.description.tableofcontents5. Estado del arte. 46spa
dc.description.tableofcontents5.1. Impacto del Covid-19 en el sector financiero. 46spa
dc.description.tableofcontents5.2. Validación y aplicabilidad de la teoría de portafolio en el caso colombiano. 47spa
dc.description.tableofcontents5.3. Aplicación de la teoría del portafolio en el mercado accionario colombiano. 48spa
dc.description.tableofcontents5.4. Impacto financiero de las empresas que cotizan en la bolsa de valores (caso Guayaquil). 49spa
dc.description.tableofcontents5.5. Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al Mercado de valores peruano. 49spa
dc.description.tableofcontents5.6. Determinación del portafolio óptimo, según riesgo y rendimiento, de las empresas del sector petrolero que cotizan en bolsa en Colombia. 51spa
dc.description.tableofcontents6. Metodología 53spa
dc.description.tableofcontents6.1 Diseño de investigación. 53spa
dc.description.tableofcontents6.1.1 Tipo de investigación. 53spa
dc.description.tableofcontents6.1.2 Elección de la muestra. 53spa
dc.description.tableofcontents6.1.3 Técnicas de recolección de datos. 55spa
dc.description.tableofcontents6.1.4 Análisis de los datos. 55spa
dc.description.tableofcontents6.2 Procedimiento. 56spa
dc.description.tableofcontents7. Resultados 58spa
dc.description.tableofcontents7.1. Período I: resultados. 59spa
dc.description.tableofcontents7.1.1. Análisis de resultados. 61spa
dc.description.tableofcontents7.2. Período I: portafolios 63spa
dc.description.tableofcontents7.2.1. Resumen portafolios: Período I. 66spa
dc.description.tableofcontents7.2.2. Análisis de resultados. 68spa
dc.description.tableofcontents7.3. Período II: resultados. 70spa
dc.description.tableofcontents7.3.1. Análisis de resultados. 71spa
dc.description.tableofcontents7.4. Período II: portafolios. 74spa
dc.description.tableofcontents7.4.1. Resumen portafolios: período II. 77spa
dc.description.tableofcontents7.4.1.1. Análisis técnico. 78spa
dc.description.tableofcontents7.4.2. Análisis técnico. 79spa
dc.description.tableofcontents8. Análisis horizontal períodos I-II 82spa
dc.description.tableofcontents9. Conclusiones 87spa
dc.description.tableofcontents10. Recomendaciones 90spa
dc.description.tableofcontentsReferencias 91spa
dc.description.tableofcontentsAnexos 96spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7723
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombiaspa
dc.publisher.programIngeniería Industrialspa
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2023spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
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dc.subject.proposalRentabilidadspa
dc.titleAnálisis del impacto de la pandemia Covid-19 en el riesgo, rentabilidad y portafolios óptimos de las acciones que conforman el Índice COLCAP.spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
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