Influencia del brexit en el aumento de los índices de volatilidad del euro-libra
Trabajo de grado - Pregrado
2019-08-14
En este informe se detalla como el Brexit influyó en la alteración de los índices de volatilidad del Euro con relación a la Libra, haciendo una breve reseña del comportamiento de esta divisa antes de este evento, durante el mismo y especificando los cambios que sufrió luego su paso.
Un evento que alteró significativamente la volatilidad del mercado bursátil fue el Brexit que es un término que abrevia las palabras Bretain (Gran Bretaña) y Exit (salida) y consiste en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, decisión tomada en junio de 2016 luego de que, con la firma de un referendo, los británicos decidieran abandonar la Unión Europea después de 4 décadas de relaciones.
En el contexto bursátil la volatilidad está ligada a los mercados financieros, especialmente cuando las acciones decaen o aumentan de manera inesperada, es ahí cuando se manifiesta que la volatilidad aumenta, por lo tanto, la volatilidad es la manera de monitorear la desviación estándar de la variación del precio de un determinado activo financiero en un periodo de tiempo específico. Para realizar el mencionado monitoreo el mercado se apoya en distintos indicadores que son: Promedio de rango verdadero (ATR), Bandas de Bollinger (BB) y los Canales de Keltner (KC).
- C.A.B. Monografías [92]
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Autorizacion 6.pdf - 614.0Kb
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