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Análisis del impacto de la pandemia Covid-19 en el riesgo, rentabilidad y portafolios óptimos de las acciones que conforman el Índice COLCAP

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dc.contributor.advisorGómez Osorio, Álvaro Joséspa
dc.contributor.authorRuiz Mercado, Andres Felipe
dc.contributor.authorRodriguez Negrete, Anderson
dc.date.accessioned2023-08-28T14:39:51Z
dc.date.available2023-08-28T14:39:51Z
dc.date.issued2023-08-22
dc.description.abstractEn la siguiente investigación se determinaron los cambios significativos que se dieron en los precios de cierre las acciones que cotizan en la bolsa de valores colombiana y que a su vez pertenecen al índice COLCAP, como efecto de la pandemia Covid-19. Además de esto, también se determinan los portafolios óptimos de inversión teniendo en cuenta los pilares de los modelos de teoría de portafolios creados por los economistas Harry Markowitz y William Sharpe, con el fin de analizar y seleccionar las mejores alternativas al momento de invertir en el mercado de valores colombiano, para generar la frontera eficiente con los portafolios factibles se simulan múltiples portafolios de inversión mediante la implementación de un algoritmo desarrollado en el lenguaje de programación Python.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Industrialspa
dc.description.modalityTrabajos de Investigación y/o Extensiónspa
dc.description.tableofcontentsTabla de contenido Tabla de contenido .............................................................................................8spa
dc.description.tableofcontentsListado de tablas...............................................................................................12spa
dc.description.tableofcontentsListado de figuras.............................................................................................12spa
dc.description.tableofcontentsListado de ilustraciones....................................................................................13spa
dc.description.tableofcontentsListado de gráficos...........................................................................................13spa
dc.description.tableofcontentsResumen ..........................................................................................................14spa
dc.description.tableofcontentsAbstractspa
dc.description.tableofcontents1. Descripción del problema .......................................................................16spa
dc.description.tableofcontents1.1. Formulación de la pregunta problema .....................................................20spa
dc.description.tableofcontents2. Justificación del problema ......................................................................21spa
dc.description.tableofcontents3. Objetivos................................................................................................24spa
dc.description.tableofcontents3.1 Objetivo general......................................................................................24spa
dc.description.tableofcontents3.2 Objetivos específicos. .............................................................................24spa
dc.description.tableofcontents4. Marco referencial....................................................................................25spa
dc.description.tableofcontents4.1.2. Portafolio óptimo y de mínima varianza......................................29spa
dc.description.tableofcontents4.1.3 Teoría de la frontera eficiente de Markowitz. ...............................31spa
dc.description.tableofcontents4.1.4 Modelo de fijación de precios de activos de capital. ......................32spa
dc.description.tableofcontents4.1.5 Cartera óptima. ..............................................................................34spa
dc.description.tableofcontents4.1.6 Frontera Eficiente...........................................................................35spa
dc.description.tableofcontents4.1.7 Cartera eficiente. ............................................................................38spa
dc.description.tableofcontents4.1.8 Impacto económico. ........................................................................39spa
dc.description.tableofcontents4.1.9 Modelo de Sharpe. ..........................................................................39spa
dc.description.tableofcontents4.1.10. Bolsa de valores de Colombia (BVC). .........................................42spa
dc.description.tableofcontents4.1.11. Índice del COLCAP.....................................................................42spa
dc.description.tableofcontents4.1.12. Covid-19. ......................................................................................43spa
dc.description.tableofcontents5. Estado del arte. .......................................................................................45spa
dc.description.tableofcontents5.1. Impacto del Covid-19 en el sector financiero...................................45spa
dc.description.tableofcontents5.2. Validación y aplicabilidad de la teoría de portafolio en el caso colombiano. .........................................................................................................46spa
dc.description.tableofcontents5.3. Aplicación de la teoría del portafolio en el mercado accionario colombiano. .........................................................................................................47spa
dc.description.tableofcontents5.4. Impacto financiero de las empresas que cotizan en la bolsa de valores (caso Guayaquil).....................................................................................48spa
dc.description.tableofcontents5.5. Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al Mercado de valores peruano................................................................................................................48spa
dc.description.tableofcontents5.6. Determinación del portafolio óptimo, según riesgo y rendimiento, de las empresas del sector petrolero que cotizan en bolsa en Colombia. ..........50spa
dc.description.tableofcontents6. Metodología ...........................................................................................52spa
dc.description.tableofcontents6.1 Diseño de investigación.......................................................................52spa
dc.description.tableofcontents6.1.1 Tipo de investigación. ..........................................................................52spa
dc.description.tableofcontents6.1.2 Elección de la muestra..........................................................................52spa
dc.description.tableofcontents6.1.3 Técnicas de recolección de datos..........................................................54spa
dc.description.tableofcontents6.1.4 Análisis de los datos.............................................................................54spa
dc.description.tableofcontents6.2 Procedimiento.........................................................................................55spa
dc.description.tableofcontents7. Resultados..............................................................................................57spa
dc.description.tableofcontents7.1. Período I: resultados...............................................................................58spa
dc.description.tableofcontents7.1.1. Análisis de resultados..........................................................................60spa
dc.description.tableofcontents7.2. Período I: portafolios..............................................................................62spa
dc.description.tableofcontents7.2.1. Resumen portafolios: Período I. ..........................................................65spa
dc.description.tableofcontents7.2.2. Análisis de resultados..........................................................................67spa
dc.description.tableofcontents7.3. Período II: resultados. ............................................................................69spa
dc.description.tableofcontents7.3.1. Análisis de resultados..........................................................................70spa
dc.description.tableofcontents7.4. Período II: portafolios. ...........................................................................73spa
dc.description.tableofcontents7.4.1. Resumen portafolios: período II. .........................................................76spa
dc.description.tableofcontents7.4.1.1. Análisis técnico. ...............................................................................77spa
dc.description.tableofcontents7.4.2. Análisis técnico...................................................................................78spa
dc.description.tableofcontents8. Análisis horizontal períodos I-II ...................................................................81spa
dc.description.tableofcontents9. Conclusiones................................................................................................86spa
dc.description.tableofcontents10. Recomendaciones.......................................................................................89spa
dc.description.tableofcontentsReferencias.......................................................................................................90spa
dc.description.tableofcontentsAnexos.............................................................................................................95spa
dc.description.tableofcontentsListado de tablasspa
dc.description.tableofcontentsTabla 1. Rendimiento, riesgo e índices.........................................................55spa
dc.description.tableofcontentsTabla 2. Participación en los portafolios - Periodo I.....................................59spa
dc.description.tableofcontentsTabla 3. Portafolio de mínima varianza – Periodo I......................................62spa
dc.description.tableofcontentsTabla 4. Portafolio de máxima rentabilidad – Periodo I................................64spa
dc.description.tableofcontentsTabla 5. Portafolio de Sharpe – Periodo I.....................................................65spa
dc.description.tableofcontentsTabla 6. Rendimiento, riesgo e índices – Periodo II. ....................................66spa
dc.description.tableofcontentsTabla 7. Participación en los portafolios – Periodo II...................................70spa
dc.description.tableofcontentsTabla 8. Portafolio mínima varianza – Periodo II.........................................73spa
dc.description.tableofcontentsTabla 9. Portafolio máxima rentabilidad – Periodo II...................................77spa
dc.description.tableofcontentsTabla 10. Portafolio de Sharpe – Periodo II .................................................78spa
dc.description.tableofcontentsTabla 11. Variaciones de rendimiento, riesgo e índices................................81spa
dc.description.tableofcontentsListado de figurasspa
dc.description.tableofcontentsFigura 1. Frontera eficiente…………………………………………………34spa
dc.description.tableofcontentsFigura 2. Diagrama de flujo del algoritmo……………………………….…53spa
dc.description.tableofcontentsListado de ilustracionesspa
dc.description.tableofcontentsIlustración 1....................................................................................................26spa
dc.description.tableofcontentsIlustración 2....................................................................................................27spa
dc.description.tableofcontentsIlustración 3...................................................................................................32spa
dc.description.tableofcontentsIlustración 4...................................................................................................40spa
dc.description.tableofcontentsListado de gráficosspa
dc.description.tableofcontentsGráfica 1. Frontera eficiente ............................................................................35spa
dc.description.tableofcontentsGráfica 2. Frontera Eficiente a...........................Error! Bookmark not defined.spa
dc.description.tableofcontentsGráfica 3. Frontera Eficiente b.........................................................................72spa
dc.description.tableofcontentsGráfica 4. Precios de cierre ORG TERPEL......................................................79spa
dc.description.tableofcontentsGráfica 5. Precios de cierre GRUPO ARGOS..................................................80spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7764
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombiaspa
dc.publisher.programIngeniería Industrialspa
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2023spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.keywordsCOLCAPspa
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dc.subject.proposalPortafolios óptimosspa
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dc.subject.proposalRentabilidadspa
dc.titleAnálisis del impacto de la pandemia Covid-19 en el riesgo, rentabilidad y portafolios óptimos de las acciones que conforman el Índice COLCAPspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
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