Gómez Osorio, Álvaro JoséLópez Pereira, Jorge MarioRodríguez Negrete, AndersonRuiz Mercado, Andrés2023-08-232023-08-232023-08-22https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7723En la siguiente investigación se determinaron los cambios significativos que se dieron en los precios de cierre las acciones que cotizan en la bolsa de valores colombiana y que a su vez pertenecen al índice COLCAP, como efecto de la pandemia Covid-19. Además de esto, también se determinan los portafolios óptimos de inversión teniendo en cuenta los pilares de los modelos de teoría de portafolios creados por los economistas Harry Markowitz y William Sharpe, con el fin de analizar y seleccionar las mejores alternativas al momento de invertir en el mercado de valores colombiano, para generar la frontera eficiente con los portafolios factibles se simulan múltiples portafolios de inversión mediante la implementación de un algoritmo desarrollado en el lenguaje de programación Python.In the following investigation, the significant changes that occurred in the closing prices of the shares listed on the Colombian stock exchange and which in turn belong to the COLCAP index, as an effect of the Covid-19 pandemic, were determined. In addition to this, the optimal investment portfolios are also determined taking into account the pillars of the portfolio theory models created by the economists Harry Markowitz and William Sharpe, in order to analyze and select the best alternatives when investing in the market. Colombian stock market, to generate the efficient frontier with feasible portfolios, multiple investment portfolios are simulated by implementing an algorithm developed in the Python programming language.Tabla de contenido 8Listado de tablas 12Listado de figuras 12Listado de ilustraciones 13Listado de gráficos 13Resumen 14Abstract 151. Descripción del problema 161.1. Formulación de la pregunta problema 202. Justificación del problema 213. Objetivos 243.1 Objetivo general. 243.2 Objetivos específicos. 244. Marco referencial 254.1. Marco teórico-conceptual. 254.1.1 Modelo de Harry Markowitz. 254.1.2. Portafolio óptimo y de mínima varianza. 294.1.3 Teoría de la frontera eficiente de Markowitz. 324.1.4 Modelo de fijación de precios de activos de capital. 334.1.5 Cartera óptima. 344.1.6 Frontera Eficiente 364.1.7 Cartera eficiente. 394.1.8 Impacto económico. 404.1.9 Modelo de Sharpe. 404.1.10. Bolsa de valores de Colombia (BVC). 434.1.11. Índice del COLCAP. 434.1.12. Covid-19. 445. Estado del arte. 465.1. Impacto del Covid-19 en el sector financiero. 465.2. Validación y aplicabilidad de la teoría de portafolio en el caso colombiano. 475.3. Aplicación de la teoría del portafolio en el mercado accionario colombiano. 485.4. Impacto financiero de las empresas que cotizan en la bolsa de valores (caso Guayaquil). 495.5. Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al Mercado de valores peruano. 495.6. Determinación del portafolio óptimo, según riesgo y rendimiento, de las empresas del sector petrolero que cotizan en bolsa en Colombia. 516. Metodología 536.1 Diseño de investigación. 536.1.1 Tipo de investigación. 536.1.2 Elección de la muestra. 536.1.3 Técnicas de recolección de datos. 556.1.4 Análisis de los datos. 556.2 Procedimiento. 567. Resultados 587.1. Período I: resultados. 597.1.1. Análisis de resultados. 617.2. Período I: portafolios 637.2.1. Resumen portafolios: Período I. 667.2.2. Análisis de resultados. 687.3. Período II: resultados. 707.3.1. Análisis de resultados. 717.4. Período II: portafolios. 747.4.1. Resumen portafolios: período II. 777.4.1.1. Análisis técnico. 787.4.2. Análisis técnico. 798. Análisis horizontal períodos I-II 829. Conclusiones 8710. Recomendaciones 90Referencias 91Anexos 96application/pdfspaCopyright Universidad de Córdoba, 2023Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)COLCAPCovid-19BVCPortafolios óptimosRiesgoRentabilidadCOLCAPCovid-19BVCOptimal portfoliosRriskProfitability